中资美元债早报(9.30) | 铜陵国资运营控股集团、南京浦口经开定价

作者：美元债观察 2022-09-30 09:00

本文来自微信公众号“美元债观察”，原标题《早报：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观》。

早报：2022年9月30日

一级市场铜陵国资运营控股集团、南京浦口经开定价。二级市场投资级名字、高收益名字均下跌;行业方面，全线下跌，房地产、金融板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率9月29日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.1924%，较上一交易日上行5.75bp

3年期(T3)：4.2143%，较上一交易日上行5.22bp

5年期(T5)：4.0171%，较上一交易日上行6.93bp

10年期(T10)：3.7856%，较上一交易日上行5.44bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

9月29日美元Libor情况：

3个月：3.6741%，较上一交易日涨3.23基点

6个月：4.1699%，较上一交易日跌3.83基点

12个月：4.7760%，较上一交易日跌7.57基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

9月29日，人民币兑美元中间价报7.1102，调升5个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2000，较上一交易日涨458个基点;夜盘收报7.1210，较上一交易日夜盘涨810个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●铜陵市国有资本运营控股集团有限公司备证发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券(徽商银行提供SBLC)，初始指导价6.45%区域，最终指导价和最终定价6%。JGCs/JLMs/JBRs：兴证国际(B&D)、农银国际

JLMs/JBRs：兴业银行香港分行、光银国际、浙商银行香港分行、国元证券(香港)、华安证券(香港)、信银资本、中金公司、海通国际、中信证券、财通国际、银河国际、招商证券(香港)、中泰国际、华泰国际、国联证券国际

●南京浦口经济开发有限公司(穆迪：Ba2)维好+备证发行Reg S、3年期、固定利率高级无抵押美元债券(上海银行南京分行提供SBLC)，初始指导价5.6%区域，最终指导价和最终定价5.6%，规模0.8亿美元。

SGC/JLMs/JBRs：华泰国际(B&D)

JLMs/JBRs：上银国际、中达证券、中金公司、中信证券、信银资本、工银国际

2.一级市场待发行

无

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

9月29日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.24%，最新价报205.238,中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.15%，最新价报200.9217,中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.75%，最新价报189.9998。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

9月29日，二级市场投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约4.3bps、2.3bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约176.1bps、279.5bps。城投板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约3bps、0.4bps;无评级名字下跌，收益率上行1.7bps左右。地产板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约10.1bps、6.2bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约274.7bps、341.5bps;无评级名字下跌，收益率上行330.2bps左右。

行业方面，全线下跌，房地产、金融板块领跌。房地产板块主要受景程有限公司、花样年控股、佳兆业集团等名字下跌的影响，收益率上行约3.6Mbps;金融板块主要受郑州银行等名字下跌的影响，收益率上行2.0Mbps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼